PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDX с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

DDX и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DDX и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDX и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		1.04%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с JPIEDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с YYYDDX с EAOM
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий DDX и RAAX

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

DDX vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.30

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.93

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.27

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

16.54

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.30

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между DDX и RAAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и RAAX

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DDX и RAAX

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDXRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-33.91%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-11.59%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.29%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.89%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.29%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и RAAX

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDXRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.55%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

12.14%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

16.45%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

15.66%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

15.86%

-8.36%