Сравнение DDX с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
DDX и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.14% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и MFUL
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
DDX vs. MFUL — Ранг доходности на риск
DDX
MFUL
Сравнение DDX c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.72 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.99 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.90 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 3.15 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.72 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.19 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DDX и MFUL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и MFUL
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и MFUL
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -16.41% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -3.77% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.00% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -9.80% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и MFUL
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.77% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 3.10% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 4.74% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.22% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.22% | +3.28% |