Сравнение DDX с MFUL
DDX (Defined Duration 10 ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.26%/yr vs 4.66%/yr for MFUL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности DDX и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 2.90%.
DDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDX и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.26% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.28% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.90% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
Correlation
The correlation between DDX and MFUL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between DDX and MFUL shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. MFUL — Ранг доходности на риск
DDX
MFUL
Сравнение DDX c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.83 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 6.87 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и MFUL
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -16.41% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -3.36% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -4.74% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.83% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.38% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.89% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и MFUL
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.83% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 3.58% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 4.22% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 4.29% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 4.29% | +3.19% |
Сравнение комиссий DDX и MFUL
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и MFUL
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MFUL в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.38% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.02% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDX and MFUL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDX has higher volatility (1.93%) compared to MFUL (1.83%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs MFUL's -16.41%.
On 3-year performance, DDX leads with 8.26% vs 4.66% for MFUL. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DDX has performed better with a 8.26% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
DDX has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.02% for MFUL.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 1.10% for MFUL.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDX и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор