PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с MFUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 4.93%/yr for MFUL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.

Доходность

Сравнение доходности DDX и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.49%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и MFUL

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%0.14%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Correlation

The correlation between DDX and MFUL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.68

The correlation between DDX and MFUL shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDX и MFUL

Секторы
DDX
MFUL

Финансовые услуги

21.9%
10.7%

Технологии

15.4%
25.8%

Промышленность

14.5%
9.9%

Здравоохранение

10.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.4%

Энергетика

5.0%
8.0%

Сырьевые материалы

5.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.5%
5.5%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
MFUL
10.7%

Технологии

DDX
15.4%
MFUL
25.8%

Промышленность

DDX
14.5%
MFUL
9.9%

Здравоохранение

DDX
10.3%
MFUL
8.4%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
MFUL
8.7%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
MFUL
6.7%

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
MFUL
8.4%

Энергетика

DDX
5.0%
MFUL
8.0%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
MFUL
5.5%

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
MFUL
5.5%

Недвижимость

DDX
2.7%
MFUL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

DDX vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.83

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.60

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.14

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

8.29

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.83

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DDX и MFUL

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-16.41%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-3.36%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-4.74%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.26%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.49%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и MFUL

Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.44%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

3.23%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

3.93%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

4.24%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

4.24%

+3.24%

Сравнение комиссий DDX и MFUL

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и MFUL

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MFUL в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDX and MFUL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDX has higher volatility (1.96%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, DDX leads with 8.29% vs 4.93% for MFUL. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDX has performed better with a 8.29% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.00% for MFUL.

They also come from different issuers: Discipline Funds and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 1.10% for MFUL.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор