Сравнение DDX с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
DDX и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 3.47% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и HISF
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
DDX vs. HISF — Ранг доходности на риск
DDX
HISF
Сравнение DDX c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.86 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.79 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.34 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.32 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между DDX и HISF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и HISF
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и HISF
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -3.86% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -2.90% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.96% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -0.86% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.71% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и HISF
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.75% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 2.26% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 3.67% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.95% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.95% | +3.55% |