Сравнение DDX с FCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).
DDX и FCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и FCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 0.61% | 14.39% | 17.51% | 10.27% | -19.51% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у FCEF с доходностью 0.61%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCEF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и FCEF
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Доходность на риск
DDX vs. FCEF — Ранг доходности на риск
DDX
FCEF
Сравнение DDX c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | FCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.39 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.18 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.70 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DDX и FCEF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и FCEF
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FCEF в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 7.14% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и FCEF
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и FCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -44.81% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -10.61% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.17% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.38% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.20% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и FCEF
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.36% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 6.34% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 12.56% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 12.21% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 15.52% | -8.02% |