Сравнение DDX с DDV
DDX (Defined Duration 10 ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - DDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Discipline Funds, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDX и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у DDV с доходностью 2.21%.
DDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDX и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 4.93% | 1.06% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DDX and DDV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. DDV — Ранг доходности на риск
DDX
DDV
Сравнение DDX c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.04 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок DDX и DDV
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -1.92% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.14% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -0.35% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 2.67% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 2.67% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 2.67% | +4.81% |
Сравнение комиссий DDX и DDV
И DDX, и DDV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и DDV
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.39% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DDX and DDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDX and DDV have the same expense ratio: 0.25% per year.
DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.21% for DDV.
DDX is categorized as Diversified Portfolio, while DDV is Intermediate Core Bond.
Подберите оптимальное распределение для DDX и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор