Сравнение DDWM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DDWM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDWM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDWM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.70% | 30.07% | 10.70% | 15.25% | -0.77% | 14.84% | -4.56% | 21.43% | -11.75% | 18.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.14% соответственно.
DDWM
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDWM и VOO
DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DDWM vs. VOO — Ранг доходности на риск
DDWM
VOO
Сравнение DDWM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDWM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.55 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.31 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDWM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DDWM и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDWM и VOO
Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.41% | 2.47% | 3.57% | 4.46% | 4.28% | 3.73% | 3.52% | 3.63% | 4.40% | 2.65% | 4.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DDWM и VOO
Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDWM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -33.99% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.98% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -24.52% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -33.99% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.55% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.72% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.55% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDWM и VOO
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDWM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.47% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.11% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 16.82% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.99% | -2.67% |