PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с UIVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDWM returned 12.22%/yr vs 11.85%/yr for UIVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 14.89%.

DDWM

1 день
-0.60%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.51%
6 месяцев
8.98%
1 год
20.03%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.36%

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		6.51%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%1.96%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%

Correlation

The correlation between DDWM and UIVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between DDWM and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и UIVM

Секторы
DDWM
UIVM

Промышленность

21.1%
21.4%

Финансовые услуги

20.6%
30.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.3%

Здравоохранение

8.8%
5.7%

Технологии

8.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.1%

Коммунальные услуги

5.5%
4.9%

Сырьевые материалы

5.4%
5.6%

Энергетика

4.1%
4.3%

Недвижимость

3.1%
4.7%

Промышленность

DDWM
21.1%
UIVM
21.4%

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
UIVM
30.3%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
UIVM
8.3%

Здравоохранение

DDWM
8.8%
UIVM
5.7%

Технологии

DDWM
8.1%
UIVM
5.7%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
UIVM
6.1%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
UIVM
3.1%

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
UIVM
4.9%

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
UIVM
5.6%

Энергетика

DDWM
4.1%
UIVM
4.3%

Недвижимость

DDWM
3.1%
UIVM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с IVLUDDWM с VOO
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DFIVUIVM с DISV

Доходность на риск

DDWM vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.25

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.13

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

11.47

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.37

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DDWM и UIVM

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-42.73%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.02%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-11.69%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-28.27%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.94%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.71%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.00%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и UIVM

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 3.80%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.17%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.46%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.56%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

15.45%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

17.21%

-1.90%

Сравнение комиссий DDWM и UIVM

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и UIVM

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности UIVM в 3.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.33%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and UIVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to DDWM (3.80%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, DDWM leads with 12.22% vs 11.85% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDWM has performed better with a 12.22% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.33% for DDWM.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory Capital. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор