PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с UIVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM).

DDWM и UIVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%1.96%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		7.49%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 7.49%.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

UIVM

1 день
1.55%
1 месяц
-4.49%
С начала года
7.49%
6 месяцев
13.94%
1 год
40.68%
3 года*
22.51%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOODDWM с IVLU
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с DINTUIVM с SPMOUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DISV

Сравнение комиссий DDWM и UIVM

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF

Доходность на риск

DDWM vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMUIVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.52

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.27

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.74

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

14.27

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.52

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между DDWM и UIVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и UIVM

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности UIVM в 3.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.31%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и UIVM

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и UIVM.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-42.73%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.02%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-28.27%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.61%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.85%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.89%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и UIVM

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 6.36%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.31%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.90%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

16.22%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.26%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.18%

-1.86%