Сравнение DDWM с IHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).
DDWM и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDWM и IHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDWM и IHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.70% | 30.07% | 10.70% | 15.25% | -0.77% | 14.84% | -4.56% | 21.43% | -11.75% | 18.80% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -11.53% | 19.75% | 10.51% | 33.42% | -12.03% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDWM имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции IHDG немного отстают с 9.93%.
DDWM
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.15%
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDWM и IHDG
DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.
Доходность на риск
DDWM vs. IHDG — Ранг доходности на риск
DDWM
IHDG
Сравнение DDWM c IHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDWM | IHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.86 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.32 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.33 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 5.10 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDWM | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.86 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DDWM и IHDG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDWM и IHDG
Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IHDG в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | 2.41% | 2.47% | 3.57% | 4.46% | 4.28% | 3.73% | 3.52% | 3.63% | 4.40% | 2.65% | 4.00% | 0.00% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок DDWM и IHDG
Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и IHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDWM | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -29.24% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.22% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -19.52% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -29.24% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.70% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.05% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.97% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDWM и IHDG
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDWM | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.94% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.17% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.33% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.63% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.70% | -0.38% |