PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDWM с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с IHDG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

DDWM и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDWM или IHDG.

Корреляция

Корреляция между DDWM и IHDG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDWM:

0.92

IHDG:

-0.11

Коэф-т Сортино

DDWM:

1.37

IHDG:

0.00

Коэф-т Омега

DDWM:

1.21

IHDG:

1.00

Коэф-т Кальмара

DDWM:

1.19

IHDG:

-0.08

Коэф-т Мартина

DDWM:

4.98

IHDG:

-0.27

Индекс Язвы

DDWM:

2.95%

IHDG:

5.41%

Дневная вол-ть

DDWM:

15.66%

IHDG:

17.32%

Макс. просадка

DDWM:

-35.00%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

DDWM:

-0.18%

IHDG:

-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 1.47%.

DDWM

С начала года

11.92%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

12.08%

1 год

14.24%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

IHDG

С начала года

1.47%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

0.45%

1 год

-1.94%

5 лет

10.70%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDWM и IHDG

DDWM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDWM и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг риск-скорректированной доходности DDWM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDWM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDWM c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и IHDG

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IHDG в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.99%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.89%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и IHDG

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и IHDG

Загрузка...