PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с IVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DDWM tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index while IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDWM returned 10.36%/yr vs 10.97%/yr for IVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 10.36% против 10.97% соответственно.

DDWM

1 день
-0.60%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.51%
6 месяцев
8.98%
1 год
20.03%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.36%

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		6.51%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between DDWM and IVLU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.89

The correlation between DDWM and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и IVLU

Секторы
DDWM
IVLU

Промышленность

21.1%
17.2%

Финансовые услуги

20.6%
25.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.4%

Здравоохранение

8.8%
9.7%

Технологии

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.0%

Коммунальные услуги

5.5%
3.3%

Сырьевые материалы

5.4%
7.5%

Энергетика

4.1%
5.1%

Недвижимость

3.1%
1.5%

Промышленность

DDWM
21.1%
IVLU
17.2%

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
IVLU
25.3%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
IVLU
7.4%

Здравоохранение

DDWM
8.8%
IVLU
9.7%

Технологии

DDWM
8.1%
IVLU
11.3%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
IVLU
6.3%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
IVLU
4.0%

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
IVLU
3.3%

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
IVLU
7.5%

Энергетика

DDWM
4.1%
IVLU
5.1%

Недвижимость

DDWM
3.1%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с UIVMDDWM с HEFADDWM с SPYDDWM с VOO
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

DDWM vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.36

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.22

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.04

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

11.57

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.36

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DDWM и IVLU

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-41.85%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.69%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-15.48%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-26.04%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-41.85%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.81%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-8.59%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и IVLU

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 3.80%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.63%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.20%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.09%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

16.48%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

17.66%

-2.35%

Сравнение комиссий DDWM и IVLU

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и IVLU

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IVLU в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.33%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DDWM and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to DDWM (3.80%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 10.97% vs 10.36% for DDWM. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 10.97% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.33% for DDWM.

DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор