PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDWM с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с IVLU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).

DDWM и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDWM или IVLU.

Корреляция

Корреляция между DDWM и IVLU составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDWM:

0.92

IVLU:

0.86

Коэф-т Сортино

DDWM:

1.37

IVLU:

1.32

Коэф-т Омега

DDWM:

1.21

IVLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

DDWM:

1.19

IVLU:

1.02

Коэф-т Мартина

DDWM:

4.98

IVLU:

3.55

Индекс Язвы

DDWM:

2.95%

IVLU:

4.44%

Дневная вол-ть

DDWM:

15.66%

IVLU:

17.96%

Макс. просадка

DDWM:

-35.00%

IVLU:

-41.86%

Текущая просадка

DDWM:

-0.18%

IVLU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 16.71%.

DDWM

С начала года

11.92%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

12.08%

1 год

14.24%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

IVLU

С начала года

16.71%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

14.40%

1 год

15.26%

5 лет

15.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDWM и IVLU

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDWM и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг риск-скорректированной доходности DDWM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDWM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDWM c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и IVLU

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности IVLU в 3.82%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.99%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.82%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и IVLU

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и IVLU

Загрузка...