PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

DDWM и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDWM и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.70%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.30% соответственно.

DDWM

1 день
1.11%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.70%
6 месяцев
7.09%
1 год
24.49%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.15%

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с SPYDDWM с VOODDWM с UIVMDDWM с IVLU
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOO

Сравнение комиссий DDWM и HEFA

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

DDWM vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.03

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.08

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.91

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между DDWM и HEFA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и HEFA

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.41%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и HEFA

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

DDWMHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.39%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.64%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-14.79%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-32.39%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.58%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.21%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и HEFA

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDWMHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.88%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.67%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

16.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.66%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.90%

-0.58%