PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDWM с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDWM с HEFA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

DDWM и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDWM или HEFA.

Корреляция

Корреляция между DDWM и HEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDWM:

0.92

HEFA:

0.45

Коэф-т Сортино

DDWM:

1.37

HEFA:

0.77

Коэф-т Омега

DDWM:

1.21

HEFA:

1.11

Коэф-т Кальмара

DDWM:

1.19

HEFA:

0.57

Коэф-т Мартина

DDWM:

4.98

HEFA:

2.47

Индекс Язвы

DDWM:

2.95%

HEFA:

3.29%

Дневная вол-ть

DDWM:

15.66%

HEFA:

16.64%

Макс. просадка

DDWM:

-35.00%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

DDWM:

-0.18%

HEFA:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 6.07%.

DDWM

С начала года

11.92%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

12.08%

1 год

14.24%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

HEFA

С начала года

6.07%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

6.57%

1 год

7.36%

5 лет

14.82%

10 лет

8.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDWM и HEFA

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDWM и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг риск-скорректированной доходности DDWM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDWM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDWM c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и HEFA

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности HEFA в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.99%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		2.91%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок DDWM и HEFA

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и HEFA

Загрузка...