PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DDWM tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index while HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDWM returned 10.37%/yr vs 12.58%/yr for HEFA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DDWM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции DDWM уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.58% соответственно.

DDWM

1 день
0.57%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.45%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.34%
10 лет*
10.37%

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		7.12%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between DDWM and HEFA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.90

The correlation between DDWM and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и HEFA

Секторы
DDWM
HEFA

Промышленность

21.1%
19.3%

Финансовые услуги

20.6%
24.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.4%

Здравоохранение

8.8%
10.1%

Технологии

8.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.4%

Коммунальные услуги

5.5%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
6.2%

Энергетика

4.1%
3.8%

Недвижимость

3.1%
1.8%

Промышленность

DDWM
21.1%
HEFA
19.3%

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
HEFA
24.3%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
HEFA
7.4%

Здравоохранение

DDWM
8.8%
HEFA
10.1%

Технологии

DDWM
8.1%
HEFA
11.0%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
HEFA
6.8%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
HEFA
4.4%

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
HEFA
3.7%

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
HEFA
6.2%

Энергетика

DDWM
4.1%
HEFA
3.8%

Недвижимость

DDWM
3.1%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с UIVMDDWM с SPYDDWM с IVLUDDWM с VOO
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ

Доходность на риск

DDWM vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.12

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.96

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.80

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

11.70

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DDWM и HEFA

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.39%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.52%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-14.28%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-14.79%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-32.39%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.17%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.28%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и HEFA

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) составляет 3.54%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DDWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.83%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.05%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.60%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

13.76%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.86%

-0.55%

Сравнение комиссий DDWM и HEFA

DDWM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и HEFA

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.31%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and HEFA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to DDWM (3.54%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 10.37% for DDWM. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DDWM has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DDWM.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.31% for DDWM.

DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DDWM and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор