Сравнение DDV с STOT
DDV (Defined Duration 5 ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. DDV is actively managed, while STOT is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for STOT.
Доходность
Сравнение доходности DDV и STOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.97%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам DDV и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.97% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DDV and STOT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. STOT — Ранг доходности на риск
DDV
STOT
Сравнение DDV c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.11 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и STOT
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и STOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -6.07% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.84% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и STOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 1.11% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 1.73% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.20% | +0.48% |
Сравнение комиссий DDV и STOT
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и STOT
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности STOT в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.41% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and STOT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.
STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while STOT is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.45% for STOT.
Подберите оптимальное распределение для DDV и STOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор