Сравнение DDV с SJLD
DDV (Defined Duration 5 ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DDV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности DDV и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SJLD с доходностью 2.20%.
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 2.20% | 0.07% |
Correlation
The correlation between DDV and SJLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. SJLD — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SJLD
Сравнение DDV c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и SJLD
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и SJLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.04% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.02% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.12% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и SJLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.85% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.90% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.90% | +0.77% |
Сравнение комиссий DDV и SJLD
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и SJLD
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SJLD в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 4.41% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and SJLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.
SJLD has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.62% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while SJLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.35% for SJLD.
Подберите оптимальное распределение для DDV и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор