Сравнение DDV с NEAR
DDV (Defined Duration 5 ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDV и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.75%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам DDV и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.75% | 0.83% |
Correlation
The correlation between DDV and NEAR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. NEAR — Ранг доходности на риск
DDV
NEAR
Сравнение DDV c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.09 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и NEAR
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -9.61% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.07% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.16% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и NEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.36% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.34% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.50% | +0.17% |
Сравнение комиссий DDV и NEAR
И DDV, и NEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и NEAR
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NEAR в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and NEAR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV and NEAR have the same expense ratio: 0.25% per year.
NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DDV и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор