Сравнение DDV с IBTO
DDV (Defined Duration 5 ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. DDV is actively managed, while IBTO is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности DDV и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.53%.
DDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.12% | 0.47% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.53% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DDV and IBTO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. IBTO — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTO
Сравнение DDV c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и IBTO
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -8.36% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.59% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.37% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и IBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 4.39% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.59% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.59% | -3.90% |
Сравнение комиссий DDV и IBTO
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и IBTO
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and IBTO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.07% for IBTO.
Подберите оптимальное распределение для DDV и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор