Сравнение DDV с GVI
DDV (Defined Duration 5 ETF) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. DDV is actively managed, while GVI is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GVI.
Доходность
Сравнение доходности DDV и GVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 0.09%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам DDV и GVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DDV and GVI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. GVI — Ранг доходности на риск
DDV
GVI
Сравнение DDV c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.76 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и GVI
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и GVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -12.93% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.08% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.86% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и GVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | GVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.50% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.97% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.53% | -0.86% |
Сравнение комиссий DDV и GVI
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и GVI
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GVI в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.62% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and GVI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVI is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
GVI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while GVI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.20% for GVI.
Подберите оптимальное распределение для DDV и GVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор