Сравнение DDV с BAMB
DDV (Defined Duration 5 ETF) and BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for BAMB.
Доходность
Сравнение доходности DDV и BAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.85%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.85% | 0.20% |
Correlation
The correlation between DDV and BAMB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. BAMB — Ранг доходности на риск
DDV
BAMB
Сравнение DDV c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.03 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и BAMB
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и BAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -4.48% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.51% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.01% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и BAMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 3.90% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.06% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.06% | -1.38% |
Сравнение комиссий DDV и BAMB
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и BAMB
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BAMB в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and BAMB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.
BAMB has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 1.09% for BAMB.
Подберите оптимальное распределение для DDV и BAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор