PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDS с DXPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DDS с DXPE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DDS (Dillard's, Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, DDS returned 30.59%/yr vs 27.71%/yr for DXPE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DDS и DXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dillard's, Inc. (DDS) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 53.85%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции DXPE по среднегодовой доходности: 30.59% против 27.71% соответственно.

DDS

1 день
-0.70%
1 месяц
14.47%
С начала года
0.66%
6 месяцев
-10.45%
1 год
58.44%
3 года*
27.17%
5 лет*
35.97%
10 лет*
30.59%

DXPE

1 день
0.88%
1 месяц
15.49%
С начала года
53.85%
6 месяцев
54.45%
1 год
114.27%
3 года*
67.49%
5 лет*
39.05%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDS и DXPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDS
Dillard's, Inc.		0.66%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		53.85%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%

Correlation

The correlation between DDS and DXPE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1998 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDS:

$9.52B

DXPE:

$2.77B

EPS

DDS:

$42.07

DXPE:

$5.35

Коэффициент P/E

DDS:

14.50

DXPE:

31.60

Коэффициент P/S

DDS:

1.45

DXPE:

1.35

Коэффициент P/B

DDS:

3.66

DXPE:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

DDS:

$6.58B

DXPE:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDS:

$1.82B

DXPE:

$654.27M

EBITDA (12 мес.)

DDS:

$985.80M

DXPE:

$210.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dillard's, Inc.

DXP Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с DDS:
DDS с AGMDDS с MNSTDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHD
Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AXONDXPE с AEM

Доходность на риск

DDS vs. DXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDS c DXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDSDXPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.22

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.39

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.48

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

9.64

-4.04

DDS vs. DXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DXPE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDS и DXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDS и DXPE

Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, примерно равная максимальной просадке DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и DXPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDSDXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.62%

-95.45%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-32.99%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.02%

-32.99%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.71%

-37.98%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.57%

-77.28%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-6.94%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-54.49%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

11.90%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DDS и DXPE

Текущая волатильность для Dillard's, Inc. (DDS) составляет 10.15%, в то время как у DXP Enterprises, Inc. (DXPE) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что DDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDSDXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

12.93%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

35.29%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

51.74%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.28%

45.37%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.53%

56.01%

+3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDS и DXPE

Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как DXPE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.11%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDS и DXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillard's, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.57B
521.66M
(DDS) Общая выручка
(DXPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDS и DXPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dillard's, Inc. и DXP Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
32.3%
Активы портфеля
DDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

DDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

DDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

DDS and DXPE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXPE has higher volatility (12.93%) compared to DDS (10.15%). In terms of maximum drawdown, DDS dropped -93.62% vs DXPE's -95.45%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDS и DXPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор