Сравнение DDOG с IBIT
DDOG (Datadog, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, DDOG returned 90.87% vs -39.67% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 18.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DDOG and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DDOG
IBIT
Сравнение DDOG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.78 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -1.37 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и IBIT
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -52.11% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -52.11% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -49.45% | +32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -16.53% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 29.64% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и IBIT
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 12.07% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 34.45% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 44.10% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 50.26% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 50.26% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и IBIT
Ни DDOG, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs IBIT's -52.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор