PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.87%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DDM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 19.87% против 9.91% соответственно.

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DDM and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.60

The correlation between DDM and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и XLE

Секторы
DDM
XLE

Финансовые услуги

34.9%

-

Технологии

13.3%

-

Промышленность

13.0%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Энергетика

1.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DDM
34.9%
XLE

-

Технологии

DDM
13.3%
XLE

-

Промышленность

DDM
13.0%
XLE

-

Здравоохранение

DDM
9.6%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

DDM
7.7%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

DDM
3.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

DDM
2.7%
XLE

-

Энергетика

DDM
1.6%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

DDM
1.3%
XLE

-

Недвижимость

DDM

-

XLE

-

Коммунальные услуги

DDM

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DDM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.40

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.10

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.63

-1.77

DDM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и XLE

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-71.26%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-12.05%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-20.14%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-26.04%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-66.81%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-8.01%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-17.97%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.32%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и XLE

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.26%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

16.79%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

20.57%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

26.05%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

29.58%

+5.23%

Сравнение комиссий DDM и XLE

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и XLE

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DDM and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.72%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.87% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.87% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.90% for DDM.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор