Сравнение DDM с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
DDM и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.50% | 20.59% | 21.60% | 17.85% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
DDM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 17.69%
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и WTIU
И DDM, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. WTIU — Ранг доходности на риск
DDM
WTIU
Сравнение DDM c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 1.82 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.04 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DDM и WTIU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и WTIU
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и WTIU
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -75.73% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -35.46% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -21.83% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -39.47% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 28.54% | -22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.76%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 22.53% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 46.64% | -28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 81.74% | -48.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 69.52% | -40.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 69.52% | -34.83% |