PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

DDM и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и TSMG

2026 (YTD)2025
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%21.07%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий DDM и TSMG

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

DDM vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.94

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.06

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

6.67

-5.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

20.63

-18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.94

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.04

-0.68

Корреляция

Корреляция между DDM и TSMG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и TSMG

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и TSMG

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-63.67%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-35.29%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-24.61%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-18.24%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

11.41%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

28.00%

-18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

54.68%

-36.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

77.04%

-43.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

81.23%

-51.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

81.23%

-46.54%