PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DDM is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, DDM returned 24.56%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDM charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%4.75%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between DDM and SPYI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between DDM and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDM и SPYI

Секторы
DDM
SPYI

Финансовые услуги

34.9%
11.1%

Технологии

13.3%
39.1%

Промышленность

13.0%
7.8%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Энергетика

1.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
10.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DDM
34.9%
SPYI
11.1%

Технологии

DDM
13.3%
SPYI
39.1%

Промышленность

DDM
13.0%
SPYI
7.8%

Здравоохранение

DDM
9.6%
SPYI
8.3%

Потребительский циклический сектор

DDM
7.7%
SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

DDM
3.0%
SPYI
4.5%

Сырьевые материалы

DDM
2.7%
SPYI
1.7%

Энергетика

DDM
1.6%
SPYI
3.1%

Коммуникационные услуги

DDM
1.3%
SPYI
10.7%

Недвижимость

DDM

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

DDM

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DDM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.98

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.68

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.59

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

13.05

-6.19

DDM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPYI

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-16.47%

-65.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-7.72%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-16.47%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.79%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-1.81%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.53%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPYI

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

3.62%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

8.07%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

10.10%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

12.99%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

12.99%

+21.82%

Сравнение комиссий DDM и SPYI

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPYI

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SPYI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.72%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, DDM leads with 24.56% vs 15.48% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDM has performed better with a 24.56% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.90% for DDM.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор