PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.87%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. DDM charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 19.87% против -12.83% соответственно.

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between DDM and SH is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.93

The correlation between DDM and SH shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и SH

Секторы
DDM
SH

Финансовые услуги

34.9%
75.1%

Технологии

13.3%

-

Промышленность

13.0%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DDM
34.9%
SH
75.1%

Технологии

DDM
13.3%
SH

-

Промышленность

DDM
13.0%
SH

-

Здравоохранение

DDM
9.6%
SH

-

Потребительский циклический сектор

DDM
7.7%
SH

-

Потребительский защитный сектор

DDM
3.0%
SH

-

Сырьевые материалы

DDM
2.7%
SH

-

Энергетика

DDM
1.6%
SH

-

Коммуникационные услуги

DDM
1.3%
SH

-

Недвижимость

DDM

-

SH

-

Коммунальные услуги

DDM

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

DDM vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.22

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-1.75

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.82

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

-1.47

+8.33

DDM vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и SH

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-94.66%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-18.16%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-38.82%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-44.53%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-76.12%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-94.53%

+92.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-67.75%

+50.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

10.13%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SH

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

4.33%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

9.59%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

12.28%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

16.91%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

18.04%

+16.77%

Сравнение комиссий DDM и SH

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SH

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SH have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.72%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.87% vs -12.83% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.87% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.90% for DDM.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while SH is Inverse Equities. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.90% for SH.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор