PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDM (ProShares Ultra Dow30) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.34%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DDM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 19.34% против 21.01% соответственно.

DDM

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
10.54%
С начала года
16.72%
1 год
35.49%
3 года*
25.93%
5 лет*
13.53%
10 лет*
19.34%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		16.72%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DDM and QQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between DDM and QQQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и QQQ

Секторы
DDM
QQQ

Финансовые услуги

32.1%
0.2%

Промышленность

12.1%
2.6%

Технологии

11.2%
58.7%

Здравоохранение

9.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
14.3%

Сырьевые материалы

2.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.4%

Энергетика

1.3%
0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DDM
32.1%
QQQ
0.2%

Промышленность

DDM
12.1%
QQQ
2.6%

Технологии

DDM
11.2%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

DDM
9.2%
QQQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

DDM
7.1%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

DDM
3.5%
QQQ
14.3%

Сырьевые материалы

DDM
2.7%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

DDM
2.7%
QQQ
6.4%

Энергетика

DDM
1.3%
QQQ
0.5%

Недвижимость

DDM

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

DDM

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DDM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.47

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.00

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.29

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

8.13

-1.35

DDM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и QQQ

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-82.97%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-11.96%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-22.77%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-35.12%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-35.12%

-28.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.29%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-32.66%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.36%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и QQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 4.67%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.53%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

15.52%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

18.69%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

22.81%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

22.44%

+12.26%

Сравнение комиссий DDM и QQQ

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и QQQ

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.93%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DDM and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to DDM (4.67%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 19.34% for DDM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DDM has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.43% for QQQ.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор