Сравнение DDM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DDM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.63% против 18.99% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и QQQ
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DDM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DDM
QQQ
Сравнение DDM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.66 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.00 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.32 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DDM и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и QQQ
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и QQQ
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -82.97% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -12.62% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -35.12% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -35.12% | -28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -7.86% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -32.99% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 3.44% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и QQQ
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.61% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 12.82% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 22.70% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 22.38% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 22.25% | +12.44% |