PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

DDM и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDM и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 17.63% против 9.54% соответственно.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий DDM и NOBL

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

DDM vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.41

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.70

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.54

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

1.89

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между DDM и NOBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и NOBL

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DDM и NOBL

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-35.43%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-11.20%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-17.92%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-35.43%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-7.07%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-3.45%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.18%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и NOBL

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

3.55%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

8.06%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

15.24%

+18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

14.39%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

16.59%

+18.10%