PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

DDM и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и MULL

2026 (YTD)20252024
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%-6.59%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий DDM и MULL

DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
DDM
ProShares Ultra Dow30

Доходность на риск

DDM vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

6.53

-6.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.77

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

16.69

-15.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

46.83

-44.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

6.53

-6.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.91

-1.55

Корреляция

Корреляция между DDM и MULL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и MULL

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и MULL

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-72.29%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-53.09%

+32.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-39.05%

+24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-21.99%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

18.92%

-12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

47.87%

-38.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

99.70%

-81.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

130.90%

-97.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

130.06%

-100.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

130.06%

-95.37%