Сравнение DDM с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
DDM и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 8.79% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и IFED
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
DDM vs. IFED — Ранг доходности на риск
DDM
IFED
Сравнение DDM c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.51 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.18 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DDM и IFED составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и IFED
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и IFED
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -22.36% | -59.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -14.65% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -12.41% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -5.71% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.70% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и IFED
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.93% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 10.82% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 18.80% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 19.71% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 19.71% | +14.98% |