Сравнение DDM с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
DDM и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 13.90% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и BITU
И DDM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. BITU — Ранг доходности на риск
DDM
BITU
Сравнение DDM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.61 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.59 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.67 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.29 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.61 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.32 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DDM и BITU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и BITU
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и BITU
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -77.76% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -77.76% | +56.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -76.14% | +61.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -31.36% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 40.50% | -34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 26.02% | -16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 74.12% | -55.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 90.32% | -56.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 99.57% | -70.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 99.57% | -64.88% |