Сравнение DDM с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
DDM и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDM и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 5.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и BITO
И DDM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. BITO — Ранг доходности на риск
DDM
BITO
Сравнение DDM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.52 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.50 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.42 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.89 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.52 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.08 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DDM и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и BITO
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и BITO
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -77.86% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -50.05% | +29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -46.75% | +32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -36.57% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 23.73% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 12.84% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 36.71% | -18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 45.32% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 55.77% | -26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 55.77% | -21.08% |