PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
DDM
ProShares Ultra Dow30
-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%5.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Dow30

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий DDM и BITO

И DDM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DDM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDMBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.52

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.50

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.42

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

-0.89

+3.51

DDM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.52

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.44

Корреляция

Корреляция между DDM и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и BITO

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и BITO

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


DDMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-77.86%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-50.05%

+29.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-46.75%

+32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-36.57%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

23.73%

-17.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

12.84%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

36.71%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

45.32%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

55.77%

-26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

55.77%

-21.08%