Сравнение DDM с BITO
DDM (ProShares Ultra Dow30) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. DDM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, DDM returned 25.93%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
DDM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 35.49%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 19.34%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 16.72% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 6.42% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between DDM and BITO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDM vs. BITO — Ранг доходности на риск
DDM
BITO
Сравнение DDM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.89 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -1.42 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDM и BITO
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -77.86% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -54.47% | +35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -54.47% | +22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -50.18% | +48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.24% | -37.06% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 33.91% | -28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 10.49% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 34.48% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 44.10% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 54.80% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 54.80% | -20.10% |
Сравнение комиссий DDM и BITO
И DDM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и BITO
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.93% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DDM and BITO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to DDM (4.67%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, DDM leads with 25.93% vs 21.06% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DDM has performed better with a 25.93% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.93% for DDM.
DDM is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор