PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с BAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с BAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-7.62%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-14.99%-0.24%39.70%45.61%-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -14.99%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

BAM

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-19.45%
1 год
-7.88%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Brookfield Asset Management Inc.

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с SPYBAM с BIPCBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

DDM vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMBAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.25

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.13

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.19

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

-0.43

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMBAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между DDM и BAM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и BAM

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BAM в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.12%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и BAM

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и BAM.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-30.37%

-51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-30.37%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-28.40%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-8.04%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

13.71%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и BAM

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.32%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

22.27%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

32.30%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

30.22%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

30.22%

+4.47%