Сравнение DDLS с WM
DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DDLS returned 10.19%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDLS и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 10.19% против 15.36% соответственно.
DDLS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.19%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам DDLS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 6.60% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between DDLS and WM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between DDLS and WM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDLS vs. WM — Ранг доходности на риск
DDLS
WM
Сравнение DDLS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDLS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.36 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.79 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDLS и WM
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDLS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -77.85% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -16.70% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -18.14% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -18.14% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -30.07% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -10.24% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -17.69% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 7.58% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и WM
Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 4.55%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDLS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.13% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 14.08% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 19.03% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 18.62% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.54% | -3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и WM
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.52% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
DDLS and WM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to DDLS (4.55%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs WM's -77.85%.
DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDLS и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор