PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 9.67%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.14% соответственно.

DDLS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.70%
3 года*
17.27%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.67%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.43%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DDLS and VTI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between DDLS and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и VTI

Секторы
DDLS
VTI

Промышленность

25.1%
9.4%

Финансовые услуги

12.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.7%

Сырьевые материалы

8.0%
1.9%

Технологии

7.8%
37.0%

Недвижимость

6.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.8%

Энергетика

3.2%
3.3%

Здравоохранение

2.7%
9.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Промышленность

DDLS
25.1%
VTI
9.4%

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
VTI
9.7%

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
VTI
1.9%

Технологии

DDLS
7.8%
VTI
37.0%

Недвижимость

DDLS
6.3%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
VTI
4.3%

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
VTI
9.8%

Энергетика

DDLS
3.2%
VTI
3.3%

Здравоохранение

DDLS
2.7%
VTI
9.0%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с EPIDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DDLS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDLSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.90

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.59

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.73

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

12.14

-5.45

DDLS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDLS и VTI

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-55.45%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.92%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-19.30%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.36%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-35.00%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.85%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.01%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.00%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и VTI

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.95%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.05%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.83%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.51%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.32%

-2.73%

Сравнение комиссий DDLS и VTI

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и VTI

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and VTI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to DDLS (4.47%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs 9.67% for DDLS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.04% for VTI.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор