PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

DDLS и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		2.68%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.03% соответственно.

DDLS

1 день
1.31%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.31%
1 год
28.99%
3 года*
16.13%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.80%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий DDLS и SCHC

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

DDLS vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.12

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.81

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.97

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

11.87

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между DDLS и SCHC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и SCHC

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.65%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и SCHC

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-43.94%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-12.48%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-36.48%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-43.94%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-8.01%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.13%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.12%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и SCHC

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 7.01%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.41%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.82%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.40%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.33%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.88%

-2.29%