PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с PDN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).

DDLS и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции DDLS превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.23% соответственно.

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF

Сравнение комиссий DDLS и PDN

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

DDLS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.05

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.78

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.95

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

11.91

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между DDLS и PDN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и PDN

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PDN в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и PDN

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и PDN.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-59.32%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.26%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-33.68%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-41.94%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-8.12%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-11.68%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.79%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и PDN

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 7.18%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.69%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.00%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.77%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.18%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.99%

-1.40%