PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 10.19%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.31% соответственно.

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.59%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.19%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		6.60%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between DDLS and IAU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.13

The correlation between DDLS and IAU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDLS и IAU

Секторы
DDLS
IAU

Промышленность

25.1%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Технологии

7.8%

-

Недвижимость

6.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Энергетика

3.2%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

DDLS
25.1%
IAU

-

Финансовые услуги

DDLS
12.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

DDLS
11.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

DDLS
8.0%
IAU

-

Технологии

DDLS
7.8%
IAU

-

Недвижимость

DDLS
6.3%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

DDLS
5.9%
IAU

-

Коммуникационные услуги

DDLS
3.7%
IAU

-

Энергетика

DDLS
3.2%
IAU

-

Здравоохранение

DDLS
2.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

DDLS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDLSIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.89

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.25

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.99

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

2.83

+4.59

DDLS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDLS и IAU

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-45.14%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-24.40%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-24.40%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.40%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-24.40%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-22.03%

+19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-15.97%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

8.47%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и IAU

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 4.55%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.70%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

23.94%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

27.17%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

18.16%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.02%

-0.42%

Сравнение комиссий DDLS и IAU

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и IAU

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.52%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and IAU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to DDLS (4.55%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 10.19% for DDLS. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for IAU.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IAU is Gold. DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.25% for IAU.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор