Сравнение DDLS с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
DDLS и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDLS и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDLS и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 1.35% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.13% соответственно.
DDLS
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.66%
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDLS и HSCZ
DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
DDLS vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
DDLS
HSCZ
Сравнение DDLS c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDLS | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.61 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.63 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDLS | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DDLS и HSCZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDLS и HSCZ
Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности HSCZ в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.70% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DDLS и HSCZ
Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDLS | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -34.89% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -9.88% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -20.11% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -34.89% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.61% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.70% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.44% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDLS и HSCZ
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDLS | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.41% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 8.49% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.44% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.37% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.65% | -0.06% |