PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDLS с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с HSCZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - DDLS tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDLS returned 10.11%/yr vs 12.16%/yr for HSCZ. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.16% соответственно.

DDLS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
3.26%
С начала года
8.48%
1 год
17.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.11%
Всё время*
9.98%

HSCZ

1 день
0.61%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
13.63%
1 год
24.32%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.16%
Всё время*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDLS

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
$840.91K$804.74K$928.95K

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
$1.55M$1.74M$1.30M

Сравнение доходности по годам DDLS и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		8.48%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		13.63%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between DDLS and HSCZ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between DDLS and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDLS и HSCZ

Секторы
DDLS
HSCZ

Промышленность

28.1%
24.1%

Финансовые услуги

13.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.6%

Сырьевые материалы

9.1%
9.8%

Технологии

9.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Недвижимость

7.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Здравоохранение

3.6%
6.1%

Энергетика

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Промышленность

DDLS
28.1%
HSCZ
24.1%

Финансовые услуги

DDLS
13.8%
HSCZ
12.7%

Потребительский циклический сектор

DDLS
12.8%
HSCZ
12.6%

Сырьевые материалы

DDLS
9.1%
HSCZ
9.8%

Технологии

DDLS
9.0%
HSCZ
10.8%

Потребительский защитный сектор

DDLS
7.7%
HSCZ
4.9%

Недвижимость

DDLS
7.5%
HSCZ
10.0%

Коммуникационные услуги

DDLS
4.1%
HSCZ
3.7%

Здравоохранение

DDLS
3.6%
HSCZ
6.1%

Энергетика

DDLS
2.4%
HSCZ
3.3%

Коммунальные услуги

DDLS
2.0%
HSCZ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с EPIDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

DDLS vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDLS c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDLSHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.04

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.88

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.54

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

10.56

-5.05

DDLS vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDLS и HSCZ

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-34.89%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-9.61%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-12.81%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.11%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-34.89%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.60%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.31%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и HSCZ

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 3.17%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.68%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.21%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.99%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.53%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.36%

+0.09%

Сравнение комиссий DDLS и HSCZ

DDLS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и HSCZ

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности HSCZ в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.56%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.07%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and HSCZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (3.68%) compared to DDLS (3.17%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.16% vs 10.11% for DDLS. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.16% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.07% for HSCZ.

DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор