PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDLS с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

DDLS и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDLS и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции DDLS уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.43% соответственно.

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий DDLS и FDTS

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

DDLS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLSFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.16

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.90

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.68

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

18.83

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDLS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLSFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.16

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между DDLS и FDTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и FDTS

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DDLS и FDTS

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLSFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-51.26%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-12.61%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-33.11%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-51.26%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-9.95%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.74%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.13%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и FDTS

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 7.18%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLSFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.97%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.60%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.77%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

29.14%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

24.75%

-9.16%