Сравнение DDFO с MSTZ
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. DDFO is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -38.48%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTZ
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -26.02%
- С начала года
- -38.48%
- 1 год
- 200.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.81%
Сравнение доходности по годам DDFO и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -38.48% | 226.05% |
Correlation
The correlation between DDFO and MSTZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение DDFO c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и MSTZ
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -99.38% | +96.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -97.91% | +97.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -94.57% | +94.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 148.43% | -143.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 170.33% | -165.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 170.33% | -165.86% |
Сравнение комиссий DDFO и MSTZ
DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и MSTZ
Ни DDFO, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and MSTZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
DDFO and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор