Сравнение DDFO с DBE
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 78.09%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 13.21%
- 6 месяцев
- 70.33%
- С начала года
- 78.09%
- 1 год
- 66.16%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам DDFO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 78.09% | -4.59% |
Correlation
The correlation between DDFO and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. DBE — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение DDFO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и DBE
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -86.69% | +83.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.39% | +32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -57.17% | +56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 36.12% | -31.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 29.75% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 28.42% | -23.95% |
Сравнение комиссий DDFO и DBE
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и DBE
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.17% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DBE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for DDFO.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while DBE is Oil & Gas. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор