Сравнение DDFO с CPSP
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. DDFO is passively managed, while CPSP is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.49%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам DDFO и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.49% | 1.25% |
Correlation
The correlation between DDFO and CPSP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. CPSP — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение DDFO c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 71.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и CPSP
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -1.73% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.09% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 1.36% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.33% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.33% | +2.14% |
Сравнение комиссий DDFO и CPSP
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и CPSP
Ни DDFO, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and CPSP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DDFO and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор