Сравнение DDFO с UGA
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 97.52%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UGA
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 19.20%
- 6 месяцев
- 87.35%
- С начала года
- 97.52%
- 1 год
- 96.50%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 27.58%
- 10 лет*
- 17.97%
- Всё время*
- 5.02%
Сравнение доходности по годам DDFO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 97.52% | -4.28% |
Correlation
The correlation between DDFO and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. UGA — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение DDFO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и UGA
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -86.59% | +83.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -36.59% | +36.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 35.90% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 34.54% | -30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 37.25% | -32.78% |
Сравнение комиссий DDFO и UGA
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и UGA
Ни DDFO, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DDFO and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор