Сравнение DDFO с BALT
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFO tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.97%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFO и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.97% | 2.06% |
Correlation
The correlation between DDFO and BALT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDFO
BALT
Сравнение DDFO c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и BALT
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -4.89% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.06% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.34% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 2.19% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.31% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.31% | +1.39% |
Сравнение комиссий DDFO и BALT
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и BALT
Ни DDFO, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and BALT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
DDFO and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор