Сравнение DDFO с BNO
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDFO is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам DDFO и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -4.87% |
Correlation
The correlation between DDFO and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. BNO — Ранг доходности на риск
DDFO
BNO
Сравнение DDFO c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.13 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и BNO
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -87.06% | +84.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -14.85% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -40.16% | +39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 41.63% | -36.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 35.41% | -30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 36.69% | -31.99% |
Сравнение комиссий DDFO и BNO
DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и BNO
Ни DDFO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
DDFO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFO is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор