PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с QCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с QCAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP).

DDEC и QCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и QCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и QCAP

2026 (YTD)20252024
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%9.17%
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у QCAP с доходностью 1.16%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD

Сравнение комиссий DDEC и QCAP

DDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DDEC vs. QCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c QCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECQCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.76

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.21

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.08

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

6.97

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. QCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа QCAP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и QCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECQCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.76

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.08

+0.01

Корреляция

Корреляция между DDEC и QCAP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и QCAP

Ни DDEC, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и QCAP

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и QCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECQCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-9.17%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.13%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.02%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.56%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.26%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и QCAP

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECQCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.69%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

1.62%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

11.02%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

9.03%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

9.03%

-2.11%