PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с QCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDEC с QCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. DDEC is passively managed, while QCAP is actively managed. Over the past year, DDEC returned 16.08% vs 11.06% for QCAP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DDEC charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и QCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у QCAP с доходностью 5.23%.

DDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
1.98%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.94%
1 год
16.08%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

QCAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.92%
1 год
11.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDEC и QCAP

2026 (YTD)20252024
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		4.97%12.33%9.17%
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		5.23%7.13%10.40%

Correlation

The correlation between DDEC and QCAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between DDEC and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD
Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с APRWQCAP с TTWOQCAP с QQQQCAP с DOGGQCAP с AAPRQCAP с APRQ

Доходность на риск

DDEC vs. QCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c QCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECQCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
4.17

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
7.37

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

13.50

-9.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.48

67.84

-48.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. QCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа QCAP равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и QCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECQCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

4.17

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DDEC и QCAP

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и QCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDECQCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-9.17%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.82%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.52%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.16%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и QCAP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 0.88%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDECQCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.99%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

1.93%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

2.69%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

8.73%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

8.73%

-1.86%

Сравнение комиссий DDEC и QCAP

DDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и QCAP

Ни DDEC, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDEC and QCAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCAP has higher volatility (0.99%) compared to DDEC (0.88%). In terms of maximum drawdown, DDEC dropped -10.22% vs QCAP's -9.17%.

On 1-year performance, DDEC leads with 16.08% vs 11.06% for QCAP. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.08% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.

DDEC and QCAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDEC is categorized as Defined Outcome, while QCAP is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for DDEC and 0.90% for QCAP.

QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDEC и QCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор