PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

DDEC и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и LQTI

2026 (YTD)2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%9.92%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий DDEC и LQTI

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

DDEC vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.74

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.02

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.37

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

4.15

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.90

+0.19

Корреляция

Корреляция между DDEC и LQTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и LQTI

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.

TTM2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Просадки

Сравнение просадок DDEC и LQTI

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-3.41%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-3.41%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.03%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.78%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и LQTI

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.66%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.87%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

6.23%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.11%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

6.11%

+0.81%