PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDEC с LQTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while LQTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. DDEC is passively managed, while LQTI is actively managed. Over the past year, DDEC returned 16.29% vs 5.55% for LQTI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DDEC charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.47%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDEC и LQTI

2026 (YTD)2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%9.92%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		0.63%6.69%

Correlation

The correlation between DDEC and LQTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с JEPQLQTI с QQQILQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с FYEE

Доходность на риск

DDEC vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECLQTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.10

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
1.60

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.64

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

5.02

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.10

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.94

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DDEC и LQTI

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и LQTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDECLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-3.41%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.41%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.97%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.88%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.11%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и LQTI

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 0.86%, в то время как у FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDECLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.67%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.04%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.12%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

5.97%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

5.97%

+0.90%

Сравнение комиссий DDEC и LQTI

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и LQTI

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.

ПозицияTTM2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Часто задаваемые вопросы

DDEC and LQTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQTI has higher volatility (1.67%) compared to DDEC (0.86%). In terms of maximum drawdown, DDEC dropped -10.22% vs LQTI's -3.41%.

On 1-year performance, DDEC leads with 16.29% vs 5.55% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.29% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DDEC.

LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 0.00% for DDEC.

DDEC is categorized as Defined Outcome, while LQTI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for DDEC and 0.65% for LQTI.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDEC и LQTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор