PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

DDEC и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.80%12.33%12.26%16.82%-6.71%4.03%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.09%.

DDEC

1 день
1.56%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
1.17%
1 год
13.13%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий DDEC и FAPR

И DDEC, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

DDEC vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.85

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.26

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.04

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

5.83

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.85

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.80

+0.28

Корреляция

Корреляция между DDEC и FAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и FAPR

Ни DDEC, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и FAPR

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-15.96%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-9.75%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.80%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.74%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и FAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.77%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

2.63%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

11.61%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.58%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

10.58%

-3.66%