PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

DDEC и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%9.65%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD

Сравнение комиссий DDEC и BUFZ

DDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DDEC vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.83

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.72

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

9.83

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.71

-0.61

Корреляция

Корреляция между DDEC и BUFZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и BUFZ

Ни DDEC, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и BUFZ

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, примерно равная максимальной просадке BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-10.14%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-6.98%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.79%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.68%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.23%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и BUFZ

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеют волатильность 2.85% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.82%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.14%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

9.49%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.49%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

7.49%

-0.57%