Сравнение DDDIX с GTSGX

С начала года, DDDIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DDDIX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDDIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDDIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDDIX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DDDIX и GTSGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GTSGX в 3.52%

Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и GTSGX.

13D Activist Fund (DDDIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.