Сравнение DDDD с PAPI
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -0.43% |
Correlation
The correlation between DDDD and PAPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. PAPI — Ранг доходности на риск
DDDD
PAPI
Сравнение DDDD c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.90 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и PAPI
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -14.27% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -4.45% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.73% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 10.47% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.76% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.76% | -2.05% |
Сравнение комиссий DDDD и PAPI
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и PAPI
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and PAPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
PAPI has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор