Сравнение DDD с KBWD
DDD (3D Systems Corporation) is a stock, while KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Over the past 10 years, DDD returned -14.02%/yr vs 4.93%/yr for KBWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDD и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDD показывает доходность 73.45%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: -14.02% против 4.93% соответственно.
DDD
- 1 день
- -14.96%
- 1 месяц
- 18.08%
- С начала года
- 73.45%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 81.66%
- 3 года*
- -30.61%
- 5 лет*
- -36.61%
- 10 лет*
- -14.02%
KBWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам DDD и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 73.45% | -46.04% | -48.35% | -14.19% | -65.65% | 105.53% | 19.77% | -13.96% | 17.71% | -34.99% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.52% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Correlation
The correlation between DDD and KBWD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between DDD and KBWD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDD vs. KBWD — Ранг доходности на риск
DDD
KBWD
Сравнение DDD c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDD | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.34 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 0.88 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDD | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DDD и KBWD
Максимальная просадка DDD за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDD | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -58.63% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -15.05% | -38.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.23% | -19.65% | -67.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -30.74% | -65.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | -58.63% | -38.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -10.38% | -86.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.46% | -7.41% | -51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.51% | 5.83% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDD и KBWD
3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 35.64% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDD | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.64% | 4.59% | +31.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.87% | 12.28% | +54.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.00% | 15.50% | +82.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.33% | 19.87% | +60.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.02% | 23.25% | +59.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDD и KBWD
DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
DDD and KBWD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDD has higher volatility (35.64%) compared to KBWD (4.59%). In terms of maximum drawdown, DDD dropped -98.58% vs KBWD's -58.63%.
DDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDD и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор